Portfolio Builder im Überblick
Zwei bis neun Strategien auf einer gemeinsamen Tageskurve. Auswahl, Kapital, Gewichtung, die Abschnitte der Auswertung, Speichern und Bericht.
Der Portfolio Builder rechnet mehrere Strategien zu einem Portfolio zusammen und zeigt, wie sie sich zueinander verhalten. Alle Kennzahlen des Portfolios stammen aus einer gemeinsamen Tageskurve.
Zugang
Der Portfolio Builder gehört zum Trader-Plan. Du öffnest ihn in der Leiste von QuantDesk unter Portfolio Builder oder aus der Library, wenn du dort Strategien angehakt hast. Auf der Prüfseite einer Strategie führt Im Portfolio Builder kombinieren mit dieser Strategie hinein.
Strategien wählen
Ein Portfolio besteht aus zwei bis neun Strategien. Du kannst Strategien aus der Library und eigene Importe mischen. Im Kopf des Builders fügst du mit dem Plus und der Suche weitere hinzu oder nimmst welche heraus.
Kapital
Der Schalter Kapital legt fest, wie das Startkapital auf die Strategien kommt:
- Kapital aufteilen. Das Startkapital wird nach der Gewichtung auf die Strategien verteilt.
- Alle voll. Jede Strategie handelt so groß wie in ihrem eigenen Backtest, alle auf einem Konto, und ihre Gewinne und Verluste addieren sich. Eine Gewichtung gilt dann nicht.
Gewichtung
Vier Schemata stehen zur Wahl, alle auf derselben Kurve gerechnet:
| Schema | Wie gewichtet wird |
|---|---|
| Gleich | Jede Strategie bekommt denselben Anteil |
| Inverse Volatilität | Ruhigere Strategien bekommen mehr Gewicht |
| Risk Parity | Jede Strategie trägt gleich viel zum Risiko bei |
| Manuell | Du setzt die Gewichte selbst |
Die Abschnitte
Unten am Rand liegt eine Leiste, über die du zwischen den Abschnitten wechselst:
| Abschnitt | Was er zeigt |
|---|---|
| Überblick | Die Kurve des Portfolios, die wichtigsten Kennzahlen und eine Tabelle mit allen Strategien, dem Portfolio und dem S&P 500 nebeneinander |
| Gewichtung | Die wirksamen Gewichte, die Korrelation über alle Paare, den Risikobeitrag jeder Strategie, eine Effizienzgrenze und einen Walk-forward der Gewichte |
| Risiko | Unterwasserkurve, Erholungszeiten, gleichzeitige Rückgänge, den Beitrag jeder Strategie zum Drawdown und historische Stressfenster |
| Monte Carlo | Pfadfächer, die Verteilung der Ergebnisse, VaR und CVaR je Horizont, einen Permutationstest und das Ruin-Gitter |
| Regime | Die Ergebnisse je Marktphase, nach festen Regeln aus der Tagesreihe des S&P 500 abgeleitet |
| Vergleich | Die aktuelle Auswahl neben einem gespeicherten Portfolio, beide mit demselben Verfahren gerechnet |
| Methodik | Wie gerechnet wird, siehe Methodik |
Speichern, teilen und drucken
- Speichern. Gespeichert werden Name, Auswahl, Schema und Gewichte. Gespeicherte Portfolios stehen im QuantDesk-Dashboard und im Abschnitt Vergleich. Mit Trader speicherst du bis zu 20, mit Premium unbegrenzt viele.
- Teilen. Auswahl, Gewichtung und Abschnitt stehen in der Adresse. Ein Link zeigt beim Öffnen dieselbe Auswertung, und nach einem Neuladen gelten dieselben Annahmen.
- Bericht. Der Knopf Bericht öffnet die Auswertung als druckbare Seite. Dein Browser macht daraus ein PDF.
Weiter in die Prop-Firm-Analyse
Aus dem Builder führt der Knopf In der Prop-Firm-Analyse prüfen in die Prop-Firm-Analyse, mit den Strategien des Portfolios. Sie nimmt höchstens vier Strategien auf einmal.
Grenzen
- Keine Prognose. Alle Werte sind eine Rückrechnung auf historischen Daten.
- Keine Empfehlung. Kein Schema und keine Gewichtung wird als die richtige markiert.
- Gerechnet am Tagesschluss. Die Kurven sind realisierte Tagesergebnisse am Ausstieg eines Trades und kennen keine offenen Positionen im Tagesverlauf.