Walk-Forward
Der Reiter Walk-Forward, also Schnitt, Blöcke, die Kriterien nach Pardo, der KS-Test und die Ansicht Deep.
Ein guter Backtest auf der ganzen Historie beweist wenig. Der Walk-Forward teilt die Trades an einem Schnitt: was davor liegt, ist die Basis, was danach liegt, der Test. Der Vergleich zeigt, wie viel vom Ergebnis außerhalb der Stichprobe übrig bleibt.
Steuerung
- Anteil vor dem Schnitt. Ein Regler legt fest, welcher Anteil der Trades zur Basis gehört. Mit Rechnen schickst du einen neuen Anteil an den Server.
- Blöcke. Mit 2 Blöcken gibt es eine Basis und einen Test. Mit 3 Blöcken 50/25/25 teilt QuantDesk die Trades in drei Teile und vergleicht die Paare darin. Die Leiste zeigt je Paar, wie viele Kriterien nach Pardo erfüllt sind. Der Basis-Block ist weiß, der Test-Block gold.
- Analyse. Standard zeigt die Hauptansicht, Deep zusätzlich den Vergleich jeder Kennzahl mit den Ziehungen.
Was der Reiter zeigt
Kurve vor und nach dem Schnitt
Die Equity über alle Trades, mit dem Schnitt als Linie. Darunter das Band nach dem Schnitt: der echte Verlauf in Weiß, dazu Median, das 5. und das 95. Perzentil der Läufe, alles in Prozent vom Stand am Schnitt. So siehst du, ob der echte Verlauf nach dem Schnitt am Rand oder mitten in den Läufen liegt.
Kennzahlen davor und danach
Trades, Gewinn, Win-Rate, Profit Factor, Sharpe und Max Drawdown stehen vor und nach dem Schnitt nebeneinander. Die sechs Kriterien nach Pardo fassen den Vergleich zusammen: Sharpe, Profit Factor, Ergebnis je Trade, Win-Rate, Max Drawdown und Trades je Jahr.
KS-Test
Die Ergebnisse je Trade vor und nach dem Schnitt stehen als zwei Summenkurven übereinander. Der größte Abstand zwischen ihnen ist der Wert des Kolmogorov-Smirnov-Tests. Ein kleiner Abstand heißt, dass sich die Trades vor und nach dem Schnitt ähnlich verteilen.
Erholung nach dem Schnitt
Wie lange die Strategie nach dem Schnitt für die Erholung brauchte, im Vergleich zu den Läufen des Monte Carlo.
Deep
In der Ansicht Deep steht jede Kennzahl mit ihrem Rang unter den Bootstrap-Ziehungen und einer Klammer für den p-Wert. Ein Klick auf eine Kennzahl zeigt sie im Einzelnen, über die Zeit oder als Verteilung der Ziehungen.
Was der Walk-Forward nicht sagt
Der Walk-Forward vergibt kein Bestanden. Er zeigt, wie viel vom Ergebnis nach dem Schnitt übrig bleibt, und überlässt dir das Urteil. Auch ein gutes Ergebnis nach dem Schnitt ist eine Aussage über die Vergangenheit: ein Markt kann sich so ändern, dass beide Hälften nichts mehr über die Zukunft sagen.